Pengaruh Kurs, Deposito Dan Bi Rate Terhadap Profiatbilitas Dengan Kredit Sebagai Variabel Mediasi ( Studi Empiris Pada Bank Umum Di Indonesia )
DOI:
https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.235Keywords:
Exchange rates, deposits, BI rate, credit, ROAAbstract
The purpose of this research is to analyze the effect of exchange rate, deposit and bi rate on profitability with credit as a mediating variable. The population in this study is all monthly data from the exchange rate, BI rate, deposits, credit and profitability (ROA) of conventional commercial banks in Indonesia. The sampling method is purposive sampling with the criteria used being the closest (up to date) period by taking available data from January 2011 to December 2021. The results of hypothesis testing show that hypothesis 1 (H1) that the exchange rate has a negative effect on credit is not proven and cannot be interpreted. Hypothesis 2 (H2) that deposits have a positive effect on credit is proven and can be interpreted that an increase in the amount of deposits will increase the amount of credit. Hypothesis 3 (H3) that the BI rate has a negative effect on credit is proven and can be interpreted that an increase will reduce the amount of credit. Hypothesis 5 (H5) that the exchange rate has a negative effect on profitability is proven and can be interpreted that an increase in the exchange rate will reduce ROA. Hypothesis 6 (H6) that the BI rate has a negative effect on ROA is not proven and cannot be interpreted. The hypothesis (H7) that exchange rates have an effect on ROA with credit as a mediating variable is not proven. Because the results of the hypothesis testing are not significant, there is no mediating effect. The hypothesis (H8) that the BI rate has an effect on ROA with credit as a mediating variable is proven, resulting in a mediating effect and it can be interpreted that an increase in the BI rate will decrease ROA.
References
Abdi, W. (2019). Analisis Pengaruh Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017 (Studi Kasus Pada Bank-Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Doctoral Dissertation- STIE Indonesia Banking School.
Astuty, P., & Rahman, M. N. F. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bi Rate Dan Kurs Rupiah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Persero di Indonesia Periode 2008-2014. Jurnal Ekonomi, 17(3), 324-337.
Al Manan, B. A. (2019). Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Tbk Melalui Kredit Sebagai Variabel Intervening (Doctoral Dissertation - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
Arikunto, Suharsimi. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
Ballwieser, W., Bamberg, G., Beckmann, M. J., Bester, H., Blickle, M., Ewert, R., & Wilhelm, J. E. B. (2012). Agency theory, information, and incentives. Springer Science & Business Media.
Darmawan, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 2010-2015. UNY.
Dendawijaya, Lukman. 2015. Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
Ditria, Y., Vivian, J., & Widjaja, I. (2008). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit Perbankan. Journal of Applied Finance & Accounting, 1(1), 166-192.
Eltania, M. (2022). Pengaruh Suku Bunga Kredit, Inflasi, Dan Nilai Tukar Terhadap Jenis Penyaluran Kredit. Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking, 1(1).
Fauziah, H. (2021). Pengaruh NPL, CAR, Dan BI Rate Terhadap ROA Pada Bank BUMN. Indonesian Journal of Economics and Management, 1(2), 352-365.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Halwani, Hendra. 2015. Ekonomi Internasional Dan Globalisasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ismail, A. F. (2010). Fungsi Majlis Penasihat Syariah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia: Kajian Terhadap Bank Muamalat Malaysia Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad. Doctoral Dissertation - University of Malaya.
Jayanti, E. D., & Sartika, F. (2021). Pengaruh Kecukupan Modal Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Moderasi. Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 18(4), 713-721.
Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behvior, Agency Cost And Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 76, pp. 305-360
Jhonni, J. (2022). Pengaruh Tabungan, Giro, Dan Deposito Terhadap Jumlah Kredit Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Kolonel Atmo Palembang. Doctoral Dissertation-Universitas Tridinanti Palembang.
Kamanila, N. P., Sinarwati, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & SE Ak, M. (2017). Pengaruh Giro, Tabungan, Deposito, Dan Kredit Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).
Karim, M. A. M., Kamaliah, K., & Savitri, E (2017). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009–2016). Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 11(1), 137-164.
Kartika, T. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Doctoral Dissertation - STIE Ekuitas.
Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cetakan keempat belas (Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kiryanto, Ryan. 2017. Langkah Terobosan Mendorong Ekspansi Kredit. Economic Review No. 208. Juni 2007
Klepková Vodová, P. (2015). Profitability of Polish banks and its determinants. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, (81), 71-80.
Kuncoro, Mudrajad. 2011. Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
Makaombohe, Y. N., Ilat, V., & Sabijono, H. (2014). Rasio Likuiditas Dan Jumlah Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(1).
Masdupi. 2005. Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang Dalam Mengontrol Konflik Keagenan”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia.Vol. 20 No. 1
Noeryani, E. N. (2013). Pengaruh Jumlah Tabungan, Deposito, Giro Sertifikat Bank Indonesia (Sbi) Terhadap Volume Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2008-2012. Doctoral Dissertation -Universitas Airlangga.
Parenrengi, S., & Hendratni, T. W. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank. Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis, 1(1), 9-18.
Pasiouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union. Research in International Business and Finance, 21(2), 222-237.
Ponce, A. 2012. What Determines the Profitability of Banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance, 52(2) :561-586.
Prastiyaningtyas, F., & Pangestuti, I. R. D. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008). Doctoral Dissertation – Undip.
Ramandhana, D. Y., Jayawarsa, A. K., & Aziz, I. S. A. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, NonPerforming Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2017. Warmadewa Economic Development Journa, (1), 30-40.
Ramma, N. E. (2021). Determinan Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum Di Provinsi Sulawesi Selatan. Doctoral Dissertation - Universitas Hasanuddin).
Rani Irawati, F. B. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap ROA Perbankan Indonesia (Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). Prodi. Akuntansi, Universitas PGRI Yogyakarta
Santoso, Ruddy ,Tri. 2011. Manajemen Kredit Bank, Jakarta : PT. Gramedia
Sartono, R. Agus. 2011. Manajemen Keuangan Internasional. Edisi Ketiga. BPFE UGM. Yogyakarta
Sasmita, D., Andriani, S., & Ilman, A. H. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 3(1).
Septian, T., Yusuf, M. K., & Asngari, I. (2008). Analisis Pengaruh Tabungan, Giro, Dan Deposito Terhadap Kredit Yang Tersalurkan Oleh Bank Umum Di Sumatera Selatan Tahun 1997-2007. Doctoral Dissertation-Sriwijaya University.
Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: LPFE-UI
Sidarta, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2011-2020. Doctoral Dissertation - Universitas Brawijaya
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
Syafitri, I. W. (2021). Pengaruh BI Rate, Net Interest Margin (NIM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2015-2020. Doctoral Dissertation-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Taswan, T. (2012). Kebijakan Modal Minimum, Kebijakan Kepemilikan Tunggal Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Persaingan Usaha Industri Perbankan. Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 15(2), 29-44.
Wardani, N. N. K., Herawati, N. T., AK, S., Atmadja, A. T., & SE, A. (2016). Pengaruh Giro, Tabungan dan Deposito Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) -Undiksha, 5(2).
Yuristio W, D. B. (2018). Analisis Pengaruh Tabungan, Deposito Dan Giro Terhadap Kredit Dan Laba Bank Umum Di Indonesia. Doctoral Dissertation-Universitas Brawijaya.
Zattira, R. (2016). Pengaruh NPL, CAR, Inflasi, Suku Bunga dan Kurs Melalui Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan. Relasi: Jurnal Ekonomi, 12(2).
______Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
______Surat Keputusan Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR Tahun 1997
______Surat Keputusan Direksi BI No.30/277/KEP/DIR Tahun 1998
______Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004
______Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 23 /DPNP Tahun 2004
